"На млечния път" разказва епична история със самия режисьор в главната роля на Коста. В началото той изглежда като донкихотовски персонаж, който язди магаре и разнася мляко край фронтовата линия на гражданска война.

Коста среща красива итало-сръбкиня, която се готви да става булка. Помежду им започва страстна, забранена и трагична любовна афера. Търсещ духа на магическия реализъм, филмът съчетава фолклорни елементи и герои животни (сокол, змия, мечка) с механичната бруталност на войните днес. Кустурица е в стихията си и преданите му почитатели знаят точно какво да очакват.